
白天的市场总是吵吵嚷嚷,群里的消息刷个不停,有人盯着央企预喜的公告喊着机会,有人看着K线的波动慌着离场,各种声音混在一起,让人根本静不下心判断。直到深夜,关掉所有弹窗,泡一杯热饮,才敢认真琢磨:这些热闹的消息背后,到底藏着什么真实的信号?
最近看到不少央企的业绩动态,一百多家企业给出了积极的业绩预期,有的从亏损到盈利,有的收益大幅提升,还有的把亏损幅度收窄了不少,军工、钢铁这些行业尤其亮眼。但光看公告没用,就像大家常说的,行情不是靠新闻走出来的,而是靠真实的交易意愿推动的。以前我也跟着消息追涨杀跌,直到后来接触了量化大数据,才明白要跳出表象看本质。
以前总觉得,股价走高后回落就是见顶,直到碰到一只票,两个月里股价翻了倍,但每一次创出阶段新高后就开始回落,尤其是那些被标注的调整点,看着走势心里直发慌,忍不住就想卖出。有个朋友就是这样,每次调整都卖飞,后来再涨上去又不敢追,来回折腾啥也没捞着。
但如果换个角度,用量化大数据看交易行为就不一样了。我用了多年的量化工具里,有个「机构库存」数据,就是图里的橙色柱体,它反映的是机构资金参与交易的积极性,柱体持续的时间越长,说明积极性越高。看图1,就能发现,虽然股价每次新高后都会回落,但橙色柱体一直没断,机构参与的积极性根本没降,完全不用慌。
展开剩余73%深夜复盘的时候我总在想,要是当初能早点用数据说话,就不会被表面的走势牵着鼻子走了。很多时候,我们的恐惧和贪婪,都是因为只看到了价格的波动,没看到背后的真实动作。
还有一只票,回头看走势是一路向上的,要是能拿住肯定收获不小,但身在其中的时候却无比煎熬。从最初的启动到后来的走高,中间有好几次幅度不小的回落,尤其是前两次和第三次回落,看起来特别像行情要结束的信号,用以前的老方法分析,肯定会觉得是时候离场了,结果就是刚卖完,股价就又往上冲,错过一大段行情。
这时候「机构库存」数据就派上了用场,看图2就能发现,那些看起来吓人的回落阶段,橙色柱体依然在,说明机构资金根本没闲着,所谓的回落只是表象,实际是在换一种方式参与交易。深夜安静的时候琢磨,这就像商场里的促销,看似降价,其实是在吸引更多人买,背后的商家根本没打算撤场。
以前我总觉得投资是靠经验和感觉,现在才明白,经验会骗人,感觉会出错,只有客观的数据不会说谎。
比起股价走高时的纠结,股价下行时的诱惑更让人难以抵挡。很多人都有过这样的经历:看着一只票一路往下走,跌得越多越觉得机会来了,每次看到小幅反弹就赶紧抄底,结果一买就被套,再等反弹又套得更深。
就拿某只票来说,那段时间一路下行,每次反弹都有人冲进去,但用量化大数据看就会发现,除了第一次反弹时出现过短暂的「机构库存」,后面所有的反弹里,橙色柱体都消失了,说明机构资金根本没参与这些反弹,只是市场的自发波动而已,这样的反弹注定走不远,所谓的“低点”自然也不是真的低点。看图3就能清楚看到这个变化。
还有另一只类似的票,情况也是一样,每次反弹都没有「机构库存」,都是虚假的信号,看图4就能明白,这些看似诱人的反弹,其实都是陷阱,只是我们被“跌多必涨”的固有思维蒙住了眼睛。
深夜复盘的时候,我总在反思,为什么明明觉得是机会,结果却成了陷阱?根源还是在主观判断,凭感觉觉得跌多了就该涨,却没去看有没有资金真的愿意进场。
深夜的安静,总能让人想通很多白天想不透的事。以前投资,就像在黑夜里走路,靠的是摸和猜,走对了是运气,走错了是常态。但量化大数据的出现,就像给我们递了一盏灯,能照亮那些以前看不到的地方。
现在的量化技术已经很成熟了,不光能自动化交易,更重要的是底层的数据抓取和处理能力提升了很多。就像电商能通过你的浏览记录摸清楚你的购物喜好,量化系统也能通过海量的交易数据,捕捉到机构资金的交易特征,比如「机构库存」数据,就是把这些特征转化成了看得见的指标,让我们不用再靠感觉判断,而是用客观数据说话。
这种认知升级,才是最有价值的。它让我们在面对市场喧嚣时,能保持一份理性,在深夜复盘时,能找到真实的方向,不用再被情绪牵着走,也不用再为未知的波动焦虑。投资不再是碰运气,而是变成了一种有逻辑、有依据的行为,这才是能持续走下去的底气。
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